7月8日下午，重庆工商大学胡雪梅教授应邀在旭日教学大楼328会议室为我院统计系和数据科学系老师作了题为《Robust statistical inference for matrix auto-regressive models》的学术报告。报告会由杨水平院长主持。
报告中，胡雪梅教授首先用一般稳健损失（RL）替换OLS损失（LSL），并构建了一种p阶稳健矩阵自回归（RMAR(p)）模型，用于建模非正态矩阵值时间序列。其次，回顾了在LSL下用于矩阵自回归（MAR）的交替迭代加权最小二乘估计（AIWLSE-LSL），提出了一种在一般RL下用于RMAR(p)的全新交替迭代广义矩估计程序（AIGME-RL），进一步提供了Huber损失（HL）和Huber指数平方损失（HESL）下的两种特殊AIGME算法，即AIGME-HL和AIGME-HESL，分析了其渐近性质，并成功应用于分析和预测中国地方政府债务风险和长江经济带的数字金融状况。
报告结束后，胡雪梅教授同现场老师进行了深入的互动交流，对大家提出的学术问题给予了耐心、细致的解答。
7月9日上午，胡雪梅教授与学院统计系和数据科学系老师就统计学团队发展、学科建设、申硕及统计类课程建设等方面进行了深入交流。
据悉，胡雪梅，重庆工商大学数学与统计学院三级教授、博士生导师，中国科学院数学与系统科学研究院控制论国家重点实验室系统科学博士后，英国伦敦政治经济学院国家公派访问学者和香港科技大学数学系访问学者，重庆经开区经济运行局挂职副局长，第四批重庆市学术技术带头人(统计学, 2024)，第五批重庆市高等学校优秀人才支持计划人选(2017)， 重庆市“统计学”一流专业（2020-2025）、首届“统计学”研究生导师团队（2018-2022、结题验收为优）、《随机过程》市级一流线下课程负责人（2022），主要研究方向为高维统计、时序分析、多元分析、因子模型、多类分类、统计学习和张量分析等。 目前已在IEEE Transaction on Information Theory、Journal of Multivariate Analysis、Expert Systems with Applications、Statistical Papers、North American Journal of Economics and Finance等国内外学术期刊发表论文50多篇，其中SCI/SSCI收录32篇，主持或完成国家自然科学基金、教育部人文社科基金、重庆市自然科学基金创新发展联合基金等省部级及以上项目18项（重大1项、重点3项），主编出版专著2部，参编英文专著2部，获得重庆市科学技术奖二等奖1项。
撰稿：李德旺
图片：陈俊平
审核：陈俊平 赵显贵 杨水平
